Average true range (ATR)
L’Average True Range (ATR) è un indicatore di analisi tecnica essenziale per gli investitori che cercano di misurare la volatilità del mercato. Introdotto da J. Welles Wilder Jr. nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”, l’ATR offre una panoramica dettagliata delle fluttuazioni dei prezzi degli asset. Per questo motivo è uno degli strumenti più presenti nei toolkit dei trader.
Il concetto di base dietro l’ATR è piuttosto semplice: misura la gamma di movimenti di un asset, fornendo così una stima della volatilità di quel periodo. Questa misurazione viene effettuata decomponendo l’intera gamma di prezzo dell’asset. Il calcolo dell’ATR considera lo scostamento tra: il punto di massimo e il punto di minimo; il valore assoluto della differenza tra il punto di minimo o di massimo e il punto del grafico in cui si è chiuso l’intervallo.
Tipicamente, l’ATR viene calcolato come una media mobile, comunemente su un periodo di 14 giorni. Tuttavia, i trader possono adattare la lunghezza di questo periodo a seconda delle loro esigenze: periodi più brevi possono generare più segnali di trading, mentre periodi più lunghi tendono a fornire segnali meno frequenti ma potenzialmente più affidabili.
Per i trader, l’utilizzo dell’ATR non si limita alla semplice misurazione della volatilità. Questo indicatore può essere impiegato per ottimizzare la gestione del rischio, ad esempio, per impostare gli stop-loss in modo più accurato. Inoltre, può essere combinato con altre strategie di trading per identificare potenziali punti di ingresso e uscita dal mercato.
In conclusione, l’Average True Range è più di un semplice indicatore; è una guida molto utile per navigare i mercati finanziari con maggiore sicurezza.
Capire e applicare l’ATR consente ai trader di prendere decisioni più informate, basate sulla comprensione approfondita del concetto di volatilità.
